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バックテスト(ストラテジーテスターレポート)の見方解説

こんにちは。チョイストレード事務局、Tです。

ここではバックテスト(ストラテジーテスターレポート)についてお話します。

newlogo223チョイストレードはバックテストデータを公開しています

過去の決められた期間と初期資金において実際にトレードをおこなった場合、どのようなトレードをおこないどのような利益または損失になったかを確認できるのがこのストラテジーテスターレポート、通称バックテストです。

フォワードテストはもちろん大切ですが、バックテストもおおよそのEAの動きを確認しておくために非常に大切です。

商品ページではバックテスト画像および抜粋データを、また会員登録後のダウンロードページではさらに詳細な実データをご確認いただけます。

ここではバックテストデータの効率的な見方やポイントを解説したいと思います。

newlogo223バックテストデータで何がわかる?

bochi

ここでは画像を用意しましたが、会員登録後には実データの元本がそのままダウンロード出来ます。
よろしければそちらをご確認いただきながらお読み下さい。→コチラからダウンロード

バックテストデータは様々な情報が確認できます。

このシステムは過去に勝っているのか負けているのか?
収支(総損益)はどのくらいか?
1トレードあたりの勝率や利益はどれくらいか?
ドローダウン(損失)はどの程度なのか?
連勝や連敗はどの程度か?
プロフィットファクターはどのくらいか?

などです。

また資金量に対するロット設定なども確認すべきポイントです。
チョイストレードでは全てEAの初期設定でテストを実行しておりますが、場合によってはロットを下げたり資金量を増やしたりという選択肢も実運用では必要となります。

画像データにはありませんが、実データをご覧の方は下部に全ての取引履歴があると思います。

ここでも、どのようなトレードを日々おこなっているかが詳しく確認できます。

TPやSLなどの数値はどの程度か?
どれくらいの頻度でトレードがおこなわれているか?

などなど、日々のトレード視点に立って検証がおこなえます。

newlogo223プロはどこを見る?見るべきポイント解説!

これはあくまでも私、Tの主観に基づく考えですのでご了承願います。

まずは基本の確認をします。
初期資金はいくらで、ロットはどうか。期間はどの程度か。
ロットはナンピンタイプ(一度のトレードで複数のポジションを持つタイプ)なのか単一(もしくはポジション数が固定)のタイプなのかを必ず確認して下さい。
これによってトレード結果に大きく影響をおよぼす大切な要素です。
またトレード期間についても確認して下さい。長すぎても少なすぎてもダメです。過去2,3年程度が望ましいでしょう。

では基本が確認できたらいよいよ要点を確認していきます。
なお、バックテストデータは総じてリアル運用よりもいい結果が出がちです。
少し割り引いて冷静な目で検証されるといいでしょう。

botan4総損益

これは当たり前かも知れませんが絶対に確認して下さい。
バックテストでプラスになっていないEAが世に出るということはまずありえませんので、問題は一体いくら稼げているのか、という部分です。
極端に多すぎても少なすぎても良くないです。
利益が多すぎる場合は過剰な最適化が疑われますし、少ない場合はそもそもロジックに疑義が残ります。

botan4損益グラフの形

ぱっと見た損益グラフの形は実は非常に重要です。
ちなみに私はグラフを見ただけである程度ロジックの推測がつきます(笑)

重要なポイントは二点です。

・なだらかに右肩上がりであること。
・デコボコジグザグしていること。

この二点は相反する要素ですが、このバランスが非常に大切になります。

なだらかすぎてもいけないし、デコボコすぎてもいけません。

なだらかすぎる場合は過剰最適化が疑われますし、デコボコが大きいということはドローダウンも深いという事です。
適度になだらかでなおかつたまにしっかり負けているところもある、というのが理想的です。

また全期間通じてなるべくスランプ期間が無いものほど運用しやすいと言えるかと思います。

botan4最大ドローダウン

文字通り、テスト期間中の最大の損失額を表します。
最大損失を理解しておくことはリアル運用において非常に重要です。
そのシステムのドローダウンについて理解しておけば、運用中に損失が続いてもうろたえる事はありません。

このテストデータでは「107315.34(10.17%)」と表示されています。

これは一度のトレードでの最大損失ということではありません。
このテスト期間において、証拠金上最も落差が大きかった場所を測定した結果です。
つまり連敗なども全て含んだ「実際に連続で失った金額」という意味です。

この場合、ある地点から起算して「約107315円分の損失を受けた」ということになります。

このドローダウン値を確認しておくことで、後にリアル運用する際の資金管理・ロット設定を最適なものにすることができます。

botan4勝率

システムの勝率を理解しておくこともまた重要です。

一般的に、
勝率が高いシステム=コツコツドカンのスキャルタイプ
勝率が低いシステム=損小利大のスイングタイプ
と分類できるかと思います。

どちらが良くてどちらが悪いということはありませんが、ご自身が運用されているのはどちらのタイプか、ということは把握しておきましょう。

またよくある失敗として、損小利大タイプを運用されているにも関わらず、EAがポジションを保有しそれが含み益になるとすぐに手動で決済してしまわれる方がよくおられます。
これではEAは本来の性能を発揮できません。
このような運用が苦手な方は、勝率が高いタイプを選択されるとよろしいかと思います。

botan4プロフィットファクター

プロフィットファクター(PF)とは、トレードロジックの優劣を数値化した指標のひとつで「総利益÷総損失」で算出される数値のことです。利益が出ているシステムの場合、当然1以上の数値になります。

基本的な概念として「リターンのほうがリスクよりもどれだけ大きいか」を表すとお考え下さい。
数値が大きいほど、小さい損失で大きな利益を上げている、ということがわかります。

ただし、勘違いされておられる方がよくおられますが、実はバックテスト上のPFは高すぎてもまた低すぎてもあまりよくありません。
何故ならEA製作におけるバックテスト機能を使用した最適化により、PFはかなり自由に操作できるからです。
ですからバックテストで算出されているPFは、あくまでも参考程度にとどめるべきだと私は考えています。

ちなみに私の経験上、優秀なEAのリアル運用における実PF値は約1.3~18程度です。ご参考までに。

newlogo223バックテストデータを読み解き、勝利につなげましょう!

私なりの重要な5点をお伝え致しました。
これらを参考にバックテストデータを再度ご確認下さい。

これらのデータは、実際にリアル運用の際にはロット設定などを決める重要な指標となります。
じっくりとご自身のリスク許容値とご相談いただき、運用での勝利につなげていただけると幸いです。

また、サポートは年中無休・24時間おこなっております。
わからない点やロットのご相談など、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

sho2

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